PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с TGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX).

TSI управляется TCW. TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у TGCFX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции TGCFX по среднегодовой доходности: 5.30% против 1.65% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVX

Сравнение комиссий TSI и TGCFX

TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TSI vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.83

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.20

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.48

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

3.88

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TGCFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.83

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между TSI и TGCFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и TGCFX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TGCFX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TSI и TGCFX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSITGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-19.37%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-2.79%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-19.37%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-19.37%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-3.51%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.61%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.07%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и TGCFX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSITGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.76%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

2.80%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

4.65%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

6.52%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

5.20%

+8.87%