Сравнение TSI с TGCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).
TSI управляется TCW. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSI и TGCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSI и TGCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -7.65% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TSI уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 5.30% против 14.14% соответственно.
TSI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 5.30%
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSI и TGCEX
Доходность на риск
TSI vs. TGCEX — Ранг доходности на риск
TSI
TGCEX
Сравнение TSI c TGCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | TGCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.33 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 0.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.37 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.14 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.33 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSI и TGCEX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и TGCEX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 7.22% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок TSI и TGCEX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSI | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -63.61% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -20.31% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -42.96% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -42.96% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -17.53% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -16.74% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 6.55% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и TGCEX
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 4.85%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSI | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.76% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 13.01% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 22.57% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 23.15% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.50% | -8.43% |