PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

TSI управляется TCW. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.58% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий TSI и DBSCX

DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

TSI vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.65

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

3.83

-4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.60

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.78

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

14.70

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.65

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.39

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.59

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.57

-1.10

Корреляция

Корреляция между TSI и DBSCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и DBSCX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TSI и DBSCX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-14.12%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-1.60%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-9.52%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-14.12%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-1.45%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-1.25%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.41%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и DBSCX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.00%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

1.53%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

2.29%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

2.70%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

2.90%

+11.17%