PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGAX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.97%12.94%6.01%7.66%-13.69%11.67%8.13%18.84%-12.29%11.54%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TSGAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.41% соответственно.

TSGAX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.18%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Strategic Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPLNXTSGAX с TPHAXTSGAX с TCGAXTSGAX с TFIAXTSGAX с TPIAXTSGAX с TLGAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий TSGAX и SICIX

TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

TSGAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.75

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.34

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.40

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.65

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.78

-0.61

Корреляция

Корреляция между TSGAX и SICIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGAX и SICIX

Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.15%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TSGAX и SICIX

Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-27.62%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.73%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-10.94%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-11.61%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.95%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-3.59%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.68%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGAX и SICIX

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.35%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

2.10%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

3.68%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

3.88%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

3.90%

+7.38%