Сравнение TSFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSFIX или VOO.
Основные характеристики
| TSFIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.29% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 16.85% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.10% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 12.64% |
| Макс. просадка | -39.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.26% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и VOO
С начала года, TSFIX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.45% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и VOO
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и VOO
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 3.14% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 9.42% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 1.17% | 8.35% | 3.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и VOO
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и VOO
Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.