Сравнение TSFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -2.03% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.15% против 14.14% соответственно.
TSFIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и VOO
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TSFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSFIX
VOO
Сравнение TSFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.55 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 7.31 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и VOO
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 5.99% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и VOO
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -33.99% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.98% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -24.52% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -33.99% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.55% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.72% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.55% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и VOO
Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.34% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.47% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 18.11% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 16.82% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 17.99% | +3.76% |