Сравнение TSFIX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSFIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -3.86% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSFIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции SWRLX немного впереди с 9.09%.
TSFIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.94%
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и SWRLX
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
TSFIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
TSFIX
SWRLX
Сравнение TSFIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.38 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.90 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.02 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 11.84 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.38 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и SWRLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и SWRLX
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности SWRLX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 6.10% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и SWRLX
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSFIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -59.44% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.73% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -34.19% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -35.95% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -11.49% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -11.68% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.07% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и SWRLX
Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.28%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSFIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.90% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.71% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 15.93% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.21% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 16.75% | +4.99% |