Сравнение TSEP с NFTY
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - TSEP is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. TSEP is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, TSEP returned 16.65% vs -9.06% for NFTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
TSEP
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам TSEP и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 8.40% | 20.91% | -1.99% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | -12.41% |
Correlation
The correlation between TSEP and NFTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between TSEP and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. NFTY — Ранг доходности на риск
TSEP
NFTY
Сравнение TSEP c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.56 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.34 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и NFTY
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -47.67% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -16.14% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -16.22% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -9.63% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 6.82% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) составляет 2.68%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что TSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.01% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 12.58% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 14.72% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 17.40% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 20.64% | -9.33% |
Сравнение комиссий TSEP и NFTY
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и NFTY
TSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEP and NFTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to TSEP (2.68%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, TSEP leads with 16.65% vs -9.06% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, TSEP has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEP has performed better with a 16.65% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for TSEP.
TSEP is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.80% for NFTY.
TSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор