Сравнение TSEP с CIBR
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - TSEP is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. TSEP is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past year, TSEP returned 18.78% vs 36.34% for CIBR. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 36.91%.
TSEP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.66%
CIBR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 47.04%
- С начала года
- 36.91%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 16.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.91M | $138.30M | $142.80M | |
| $42.85K | $58.95K | $86.10K |
Сравнение доходности по годам TSEP и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 10.69% | 20.91% | -1.99% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 36.91% | 13.06% | 7.15% |
Correlation
The correlation between TSEP and CIBR is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. CIBR — Ранг доходности на риск
TSEP
CIBR
Сравнение TSEP c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.66 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 3.84 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и CIBR
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -33.89% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -21.99% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -8.61% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 9.49% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и CIBR
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) составляет 2.76%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что TSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 8.29% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 22.41% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 26.26% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 25.38% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 23.68% | -12.41% |
Сравнение комиссий TSEP и CIBR
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и CIBR
TSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.40% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEP and CIBR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (8.29%) compared to TSEP (2.76%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs CIBR's -33.89%.
On 1-year performance, CIBR leads with 36.34% vs 18.78% for TSEP. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TSEP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 36.34% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
CIBR has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for TSEP.
TSEP is categorized as Defined Outcome, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.60% for CIBR.
TSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор