PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. TSEL is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, TSEL returned 8.97% vs 33.66% for SPYG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

TSEL

1 день
0.33%
1 месяц
4.97%
С начала года
3.97%
6 месяцев
1.87%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и SPYG

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		3.97%11.16%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%20.08%

Correlation

The correlation between TSEL and SPYG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.88

The correlation between TSEL and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с DVNDTSEL с SIOTSEL с TDITSEL с SGRTTSEL с TSEC
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

TSEL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSELSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.11

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.88

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.46

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

10.17

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSELSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.11

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TSEL и SPYG

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-67.63%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-13.76%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-1.15%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-24.32%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

3.32%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и SPYG

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.34%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

12.46%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

16.06%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

21.16%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

20.64%

+6.10%

Сравнение комиссий TSEL и SPYG

TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и SPYG

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and SPYG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEL has higher volatility (4.88%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.66% vs 8.97% for TSEL. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.66% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for TSEL.

TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор