PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSEL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. TSEL is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 22.88% for SPYG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

TSEL

1 день
-3.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
-1.47%
1 год
-1.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и SPYG

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		-1.47%12.41%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.14%

Correlation

The correlation between TSEL and SPYG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between TSEL and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с SIOTSEL с DVNDTSEL с TSECTSEL с BIBLTSEL с AVUS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

TSEL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSELSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.31

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.86

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.67

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

6.38

-6.58

TSEL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEL и SPYG

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-67.63%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-13.76%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-3.65%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-24.23%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

3.59%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и SPYG

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.72%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

14.41%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

17.57%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

21.43%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

20.74%

+6.26%

Сравнение комиссий TSEL и SPYG

TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и SPYG

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and SPYG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEL has higher volatility (8.31%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 22.88% vs -1.89% for TSEL. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 22.88% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for TSEL.

TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор