Сравнение TSEL с QLC
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. TSEL is actively managed, while QLC is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 28.11% for QLC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.45%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам TSEL и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 12.45% | 23.48% |
Correlation
The correlation between TSEL and QLC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between TSEL and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. QLC — Ранг доходности на риск
TSEL
QLC
Сравнение TSEL c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.19 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 14.36 | -14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и QLC
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -35.86% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -8.84% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.65% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -4.50% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 1.96% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и QLC
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.18% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 10.37% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 13.00% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 16.92% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.38% | +8.62% |
Сравнение комиссий TSEL и QLC
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и QLC
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.93% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and QLC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to QLC (3.18%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs QLC's -35.86%.
On 1-year performance, QLC leads with 28.11% vs -1.89% for TSEL. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLC has performed better with a 28.11% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
QLC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Northern Trust. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.25% for QLC.
QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор