Сравнение TSEL с IUSG
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TSEL is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 22.91% for IUSG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 11.16%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам TSEL и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 11.16% | 21.33% |
Correlation
The correlation between TSEL and IUSG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between TSEL and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. IUSG — Ранг доходности на риск
TSEL
IUSG
Сравнение TSEL c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.76 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.90 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и IUSG
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -63.41% | +34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -13.07% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -3.52% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -21.36% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 3.33% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и IUSG
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.58% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.13% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 17.21% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 21.12% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.48% | +6.52% |
Сравнение комиссий TSEL и IUSG
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и IUSG
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and IUSG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to IUSG (5.58%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs IUSG's -63.41%.
On 1-year performance, IUSG leads with 22.91% vs -1.89% for TSEL. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 22.91% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.04% for IUSG.
IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор