Сравнение TSEL с FITZ
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSEL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -0.21% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between TSEL and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. FITZ — Ранг доходности на риск
TSEL
FITZ
Сравнение TSEL c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEL | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -7.29 | +7.70 |
Просадки
Сравнение просадок TSEL и FITZ
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -1.97% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.97% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -1.08% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 8.74% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 8.74% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 8.74% | +18.00% |
Сравнение комиссий TSEL и FITZ
TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и FITZ
Ни TSEL, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEL and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
TSEL and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Touchstone and Nicholas. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор