Сравнение TSEL с TDI
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned 9.55% vs 42.61% for TDI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for TDI.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и TDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 18.78%.
TSEL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDI
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 22.24%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и TDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.62% | 11.16% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 18.78% | 42.76% |
Correlation
The correlation between TSEL and TDI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between TSEL and TDI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. TDI — Ранг доходности на риск
TSEL
TDI
Сравнение TSEL c TDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEL | TDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.54 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 14.18 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEL | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.47 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.74 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок TSEL и TDI
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и TDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -14.99% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -12.09% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -1.13% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -2.21% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 3.01% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и TDI
Текущая волатильность для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) составляет 4.90%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что TSEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.02% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 14.88% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 17.31% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 16.84% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 16.84% | +9.94% |
Сравнение комиссий TSEL и TDI
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и TDI
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.63% | 1.94% | 3.39% | 0.40% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and TDI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDI has higher volatility (6.02%) compared to TSEL (4.90%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs TDI's -14.99%.
On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 9.55% for TSEL. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
TDI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.65% for TDI.
TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и TDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор