Сравнение TSEL с TDI
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 33.89% for TDI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for TDI.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и TDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 14.68%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDI
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и TDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 14.68% | 43.49% |
Correlation
The correlation between TSEL and TDI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TSEL and TDI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. TDI — Ранг доходности на риск
TSEL
TDI
Сравнение TSEL c TDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | TDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.82 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.40 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и TDI
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и TDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -14.99% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -12.09% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.54% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -2.26% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 3.27% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и TDI
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Touchstone Dynamic International ETF (TDI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.81% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 16.74% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.92% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.27% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.27% | +9.73% |
Сравнение комиссий TSEL и TDI
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и TDI
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.69% | 1.94% | 3.39% | 0.40% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and TDI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to TDI (5.81%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs TDI's -14.99%.
On 1-year performance, TDI leads with 33.89% vs -1.89% for TSEL. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TDI has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDI has performed better with a 33.89% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
TDI has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.65% for TDI.
TDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и TDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор