Сравнение TSEL с DLN
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. TSEL is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 21.02% for DLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 12.71%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам TSEL и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 12.71% | 15.72% |
Correlation
The correlation between TSEL and DLN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. DLN — Ранг доходности на риск
TSEL
DLN
Сравнение TSEL c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.46 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 14.50 | -14.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и DLN
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -57.84% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -6.10% | -17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | 0.00% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -7.48% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 1.45% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и DLN
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 2.00% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 6.91% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 8.90% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 13.25% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 16.11% | +10.89% |
Сравнение комиссий TSEL и DLN
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и DLN
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.75% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and DLN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs DLN's -57.84%.
On 1-year performance, DLN leads with 21.02% vs -1.89% for TSEL. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLN has performed better with a 21.02% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Touchstone and WisdomTree. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.28% for DLN.
DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор