PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDUX с MYFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) and MYFRX (Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, TSDUX returned 2.66%/yr vs 2.84%/yr for MYFRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TSDUX charges 0.62%/yr vs 0.44%/yr for MYFRX.

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям MYFRX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.84% соответственно.

TSDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
3.17%
3 года*
4.90%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.66%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.36%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.91%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDUX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		1.56%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		1.73%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Correlation

The correlation between TSDUX and MYFRX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с CBUDXTSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с CPOAXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUSIX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с TSDLXMYFRX с FGUSXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с PSRAXMYFRX с NWXHXMYFRX с PBMFX

Доходность на риск

TSDUX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXMYFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
3.09

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
10.60

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.14

3.64

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

14.49

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

53.81

-25.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYFRX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.13

2.45

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.48

1.55

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.48

+1.00

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и MYFRX

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и MYFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDUXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-10.08%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.31%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.73%

-0.73%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-1.52%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-10.08%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.26%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.08%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и MYFRX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.17%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDUXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.97%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

1.45%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

1.61%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

1.84%

-0.75%

Сравнение комиссий TSDUX и MYFRX

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и MYFRX

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности MYFRX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.69%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.91%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDUX and MYFRX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYFRX has higher volatility (0.39%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSDUX dropped -3.94% vs MYFRX's -10.08%.

TSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDUX и MYFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор