Сравнение TSDOX с SWVXX

С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWVXX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSDOX и SWVXX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SWVXX в 3.61%

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и SWVXX.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.