Сравнение TSCV с XSVM
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. TSCV is actively managed, while XSVM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и XSVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCV показывает доходность 20.01%, а XSVM немного выше – 20.98%.
TSCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам TSCV и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.01% | 6.24% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 20.98% | 4.77% |
Correlation
The correlation between TSCV and XSVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. XSVM — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSVM
Сравнение TSCV c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и XSVM
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и XSVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -62.57% | +52.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.73% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -11.54% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и XSVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.54% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 22.55% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 25.07% | -8.35% |
Сравнение комиссий TSCV и XSVM
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и XSVM
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XSVM в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.82% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and XSVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
XSVM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.24% for TSCV.
TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: Thrivent and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.37% for XSVM.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и XSVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор