Сравнение TSCV с VTWV
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while VTWV is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и VTWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 18.98%.
TSCV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам TSCV и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 16.79% | 6.24% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 18.98% | 6.84% |
Correlation
The correlation between TSCV and VTWV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. VTWV — Ранг доходности на риск
TSCV
VTWV
Сравнение TSCV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.49 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок TSCV и VTWV
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и VTWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -45.73% | +35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.81% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и VTWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.16% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.73% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 23.54% | -6.78% |
Сравнение комиссий TSCV и VTWV
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и VTWV
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTWV в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.56% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and VTWV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
VTWV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.10% for VTWV.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и VTWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор