PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSCV с IJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSCV и IJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCV показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 9.44%.


TSCV

1 день
0.77%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCV и IJJ


2026 (YTD)2025
TSCV
Thrivent Small Cap Value ETF
16.79%6.24%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
9.44%5.99%

Correlation

The correlation between TSCV and IJJ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Small Cap Value ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

TSCV vs. IJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCV

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCV c IJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSCV vs. IJJ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSCVIJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.47

+2.47

Просадки

Сравнение просадок TSCV и IJJ

Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и IJJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSCVIJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-58.00%

+47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.93%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCV и IJJ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSCVIJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.28%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

19.57%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

22.03%

-5.27%

Сравнение комиссий TSCV и IJJ

TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCV и IJJ

Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IJJ в 1.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
TSCV
Thrivent Small Cap Value ETF
0.24%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, TSCV and IJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.

IJJ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.24% for TSCV.

TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while IJJ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.18% for IJJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCV и IJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор