Сравнение TSCV с IJJ
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both exchange-traded funds - TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent, while IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. TSCV is actively managed, while IJJ is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for IJJ.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и IJJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 14.23%.
TSCV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJJ
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам TSCV и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.06% | 6.24% |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 14.23% | 3.83% |
Correlation
The correlation between TSCV and IJJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. IJJ — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJJ
Сравнение TSCV c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и IJJ
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и IJJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -58.00% | +47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.90% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и IJJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.16% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 19.44% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.96% | -5.59% |
Сравнение комиссий TSCV и IJJ
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и IJJ
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IJJ в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.57% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSCV and IJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
IJJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.23% for TSCV.
TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while IJJ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.18% for IJJ.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и IJJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор