Сравнение TSCV с DSMC
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и DSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCV показывает доходность 23.13%, а DSMC немного ниже – 22.99%.
TSCV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 23.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DSMC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $292.01K | $261.83K | $232.66K | |
| $74.89K | $48.73K | $67.23K |
Сравнение доходности по годам TSCV и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 23.13% | 6.24% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 22.99% | 4.10% |
Correlation
The correlation between TSCV and DSMC is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. DSMC — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DSMC
Сравнение TSCV c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и DSMC
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и DSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -28.62% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.13% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -5.77% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и DSMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.60% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.19% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.19% | -4.15% |
Сравнение комиссий TSCV и DSMC
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и DSMC
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DSMC в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.07% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and DSMC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
DSMC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.23% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Distillate. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.55% for DSMC.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и DSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор