Сравнение TSCV с DBC
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TSCV is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам TSCV и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 0.75% |
Correlation
The correlation between TSCV and DBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. DBC — Ранг доходности на риск
TSCV
DBC
Сравнение TSCV c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.12 | +2.72 |
Просадки
Сравнение просадок TSCV и DBC
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -76.36% | +66.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -21.64% | +20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -46.22% | +44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.68% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.18% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.81% | -1.01% |
Сравнение комиссий TSCV и DBC
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и DBC
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and DBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.24% for TSCV.
TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Thrivent and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор