Сравнение TSCSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.62% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и AZBIX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
TSCSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
TSCSX
AZBIX
Сравнение TSCSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.85 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.82 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и AZBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и AZBIX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и AZBIX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -40.80% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -11.76% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -29.85% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -40.80% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.35% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.80% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.19% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и AZBIX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.15% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.23% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.00% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 19.97% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.54% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.31% | +0.79% |