Сравнение TSCM с XMMO
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. TSCM is actively managed, while XMMO is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам TSCM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 23.73% | -0.94% |
Correlation
The correlation between TSCM and XMMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
TSCM
XMMO
Сравнение TSCM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и XMMO
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -55.37% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -9.45% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 18.71% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.45% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.27% | -1.24% |
Сравнение комиссий TSCM и XMMO
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и XMMO
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and XMMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор