Сравнение TSCM с FAD
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - TSCM is a Quality Factor fund actively managed by TimesSquare, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. TSCM is actively managed, while FAD is passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.98%.
TSCM
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.64%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FAD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 17.98%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 10.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42M | $2.90M | $2.70M | |
| $30.76K | $31.89K | $33.24K |
Сравнение доходности по годам TSCM и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 5.24% | -1.32% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.98% | -1.46% |
Correlation
The correlation between TSCM and FAD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. FAD — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAD
Сравнение TSCM c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и FAD
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -54.33% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.56% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -9.59% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и FAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 20.56% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.92% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.38% | -0.17% |
Сравнение комиссий TSCM и FAD
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и FAD
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and FAD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.
FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Quality Factor, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TimesSquare and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.63% for FAD.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор