Сравнение TSCM с FAD
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while FAD is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам TSCM и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.25% | -0.94% |
Correlation
The correlation between TSCM and FAD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. FAD — Ранг доходности на риск
TSCM
FAD
Сравнение TSCM c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и FAD
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -54.33% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.15% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -9.64% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и FAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 18.50% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.53% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.18% | -0.15% |
Сравнение комиссий TSCM и FAD
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и FAD
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and FAD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.
FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.63% for FAD.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор