PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSCM с IMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSCM и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.07%.


TSCM

1 день
-0.92%
1 месяц
5.27%
С начала года
3.31%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
18.34%
1 год
20.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCM и IMF


Correlation

The correlation between TSCM and IMF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

TSCM vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCM

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCM c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSCM vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSCMIMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TSCM и IMF

Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, примерно равная максимальной просадке IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и IMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSCMIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-15.10%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.83%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.41%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCM и IMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSCMIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

10.45%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

12.48%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

12.48%

+8.55%

Сравнение комиссий TSCM и IMF

TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCM и IMF

TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


Часто задаваемые вопросы


TSCM and IMF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.

IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for TSCM.

TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.65% for IMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCM и IMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор