Сравнение TSCM с IMF
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.07%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | -0.22% |
Correlation
The correlation between TSCM and IMF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. IMF — Ранг доходности на риск
TSCM
IMF
Сравнение TSCM c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и IMF
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, примерно равная максимальной просадке IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -15.10% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.83% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -8.41% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 10.45% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 12.48% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 12.48% | +8.55% |
Сравнение комиссий TSCM и IMF
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и IMF
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and IMF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор