Сравнение TSCM с IMF
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Quality Factor fund actively managed by TimesSquare, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 12.88%.
TSCM
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.64%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $819.15K | $447.66K | $510.09K | |
| $30.76K | $31.89K | $33.24K |
Сравнение доходности по годам TSCM и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 5.24% | -1.32% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 12.88% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TSCM and IMF is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. IMF — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMF
Сравнение TSCM c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и IMF
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, примерно равная максимальной просадке IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -15.29% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.86% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -7.81% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 10.53% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 12.13% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 12.13% | +9.08% |
Сравнение комиссий TSCM и IMF
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и IMF
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and IMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Quality Factor, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: TimesSquare and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор