Сравнение TSCM с IWR
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while IWR is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for IWR.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.43%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам TSCM и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 12.43% | -1.02% |
Correlation
The correlation between TSCM and IWR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. IWR — Ранг доходности на риск
TSCM
IWR
Сравнение TSCM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и IWR
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -58.78% | +43.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.26% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -7.80% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и IWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 13.39% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.23% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.36% | +1.67% |
Сравнение комиссий TSCM и IWR
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и IWR
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.15% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and IWR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.19% for IWR.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор