Сравнение TSCM с IPO
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while IPO is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for IPO.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и IPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 25.24%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPO
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам TSCM и IPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
IPO Renaissance IPO ETF | 25.24% | -1.91% |
Correlation
The correlation between TSCM and IPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. IPO — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPO
Сравнение TSCM c IPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | IPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и IPO
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и IPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -68.76% | +53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -24.33% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -22.93% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и IPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 30.30% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 36.08% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 31.61% | -10.46% |
Сравнение комиссий TSCM и IPO
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и IPO
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.42% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and IPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.
IPO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.60% for IPO.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и IPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор