Сравнение TSCM с CMF
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and CMF (iShares California Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while CMF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. TSCM is actively managed, while CMF is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for CMF.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и CMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 0.96%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам TSCM и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.96% | 0.05% |
Correlation
The correlation between TSCM and CMF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. CMF — Ранг доходности на риск
TSCM
CMF
Сравнение TSCM c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и CMF
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и CMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -16.45% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.92% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.77% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и CMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 2.80% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 4.19% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 5.08% | +15.95% |
Сравнение комиссий TSCM и CMF
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и CMF
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.95% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and CMF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMF is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
CMF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CMF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.25% for CMF.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и CMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор