Сравнение TSCM с CMDT
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. TSCM is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 0.19% |
Correlation
The correlation between TSCM and CMDT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение TSCM c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и CMDT
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -11.11% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -11.11% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.77% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 12.65% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 12.24% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 12.24% | +8.91% |
Сравнение комиссий TSCM и CMDT
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и CMDT
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and CMDT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор