Сравнение TSCM с BOXX
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. TSCM is actively managed, while BOXX is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.70%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.70% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TSCM and BOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. BOXX — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение TSCM c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 58.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 496.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и BOXX
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -0.12% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.02% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -0.00% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 0.32% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 0.37% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 0.37% | +20.78% |
Сравнение комиссий TSCM и BOXX
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и BOXX
Ни TSCM, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and BOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
TSCM and BOXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор