Сравнение TSCM с AMJB
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. TSCM is actively managed, while AMJB is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 14.98%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.98% | 0.44% |
Correlation
The correlation between TSCM and AMJB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. AMJB — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMJB
Сравнение TSCM c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и AMJB
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -17.70% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -8.22% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.03% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и AMJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 15.88% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.32% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.32% | +2.83% |
Сравнение комиссий TSCM и AMJB
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и AMJB
Ни TSCM, ни AMJB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSCM and AMJB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
TSCM and AMJB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.85% for AMJB.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор