PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCGX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и PXQSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.01%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с NEAGXTSCGX с SFSNXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с CTSIX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий TSCGX и PXQSX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

TSCGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.01

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.16

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.06

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

0.13

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между TSCGX и PXQSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и PXQSX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и PXQSX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-55.56%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.25%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-31.49%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-13.69%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-10.29%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.85%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и PXQSX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

5.71%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

11.75%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.73%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

20.22%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

20.45%

+4.06%