PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с AASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCGX с AASMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) and AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - TSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, TSCGX returned 3.81%/yr vs 5.76%/yr for AASMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSCGX charges 1.21%/yr vs 1.07%/yr for AASMX.

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и AASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у AASMX с доходностью 12.51%.

TSCGX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
16.45%
1 год
26.77%
3 года*
12.71%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

AASMX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.51%
6 месяцев
11.06%
1 год
24.66%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCGX и AASMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		18.05%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		12.51%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-12.36%

Correlation

The correlation between TSCGX and AASMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between TSCGX and AASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с SFSNXTSCGX с NEAGXTSCGX с AASCXTSCGX с TMSIXTSCGX с THMAXTSCGX с TAAAX
Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с AAHYXAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX

Доходность на риск

TSCGX vs. AASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c AASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXAASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.12

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.10

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

7.03

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. AASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AASMX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и AASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXAASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и AASMX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и AASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCGXAASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-57.13%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.55%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.59%

-26.56%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-29.43%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.34%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-10.81%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и AASMX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCGXAASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.39%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.32%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

17.19%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

22.38%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

22.64%

+1.80%

Сравнение комиссий TSCGX и AASMX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AASMX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и AASMX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AASMX в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.79%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.73%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TSCGX and AASMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSCGX has higher volatility (6.33%) compared to AASMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, TSCGX dropped -38.84% vs AASMX's -57.13%.

TSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCGX и AASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор