PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSAIX с TAIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSAIX с TAIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).

TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSAIX и TAIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции TAIAX по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.28% соответственно.

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX
Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX

Сравнение комиссий TSAIX и TAIAX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.

TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TSAIX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSAIXTAIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.99

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.56

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSAIX vs. TAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSAIXTAIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Корреляция

Корреляция между TSAIX и TAIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и TAIAX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности TAIAX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и TAIAX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и TAIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSAIXTAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-21.42%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-6.62%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-16.76%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-21.42%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.73%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.22%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и TAIAX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSAIXTAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.33%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

5.06%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

8.03%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

7.57%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

8.16%

+9.46%