PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSAIX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSAIX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSAIX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%31.83%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX

Сравнение комиссий TSAIX и FHLKX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TSAIX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSAIXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.69

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.31

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

10.04

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSAIX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FHLKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSAIXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между TSAIX и FHLKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и FHLKX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FHLKX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и FHLKX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSAIXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-19.09%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-4.97%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-19.09%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-3.20%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.94%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.14%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и FHLKX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSAIXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.08%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

4.53%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

6.84%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

6.67%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

7.28%

+10.34%