Сравнение TSAIX с ALAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и ALAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и ALAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 0.06% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ALAAX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции ALAAX по среднегодовой доходности: 10.88% против 4.51% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
ALAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и ALAAX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ALAAX в 0.37%.
Доходность на риск
TSAIX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск
TSAIX
ALAAX
Сравнение TSAIX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | ALAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.16 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.92 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.52 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и ALAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и ALAAX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности ALAAX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.27% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и ALAAX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и ALAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -28.28% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -5.28% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -17.16% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -24.08% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.12% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.32% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.19% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и ALAAX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | ALAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.66% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 3.99% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 6.81% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 6.70% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 7.29% | +10.33% |