Сравнение TRXAX с PMFYX
TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) and PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, TRXAX returned 5.61%/yr vs 8.80%/yr for PMFYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRXAX charges 1.22%/yr vs 0.65%/yr for PMFYX.
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и PMFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 5.61% против 8.80% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.61%
PMFYX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам TRXAX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 6.09% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.23% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Correlation
The correlation between TRXAX and PMFYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between TRXAX and PMFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
TRXAX
PMFYX
Сравнение TRXAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.09 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 14.54 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.16 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.16 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и PMFYX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и PMFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -24.23% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -4.08% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -7.92% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -13.62% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -24.23% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.67% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.60% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.15% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и PMFYX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 1.28%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.01% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 4.46% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 5.71% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 7.29% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 7.62% | +0.64% |
Сравнение комиссий TRXAX и PMFYX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и PMFYX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PMFYX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 6.34% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.20% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
TRXAX and PMFYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMFYX has higher volatility (2.01%) compared to TRXAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, TRXAX dropped -20.50% vs PMFYX's -24.23%.
PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRXAX и PMFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор