Сравнение TRXAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.23% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRXAX имеют среднегодовую доходность 5.41%, а акции IPIRX немного впереди с 5.44%.
TRXAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.41%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и IPIRX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
TRXAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
TRXAX
IPIRX
Сравнение TRXAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.02 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.52 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.98 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 4.41 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.02 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и IPIRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и IPIRX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.28% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и IPIRX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -24.97% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -7.88% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -24.97% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -24.97% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -7.88% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.89% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.99% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и IPIRX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.51%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.44% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 6.50% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.05% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 10.73% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 9.69% | -1.43% |