Сравнение TRXAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.41% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и GBMFX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
TRXAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
TRXAX
GBMFX
Сравнение TRXAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.02 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 4.00 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.91 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 15.09 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.02 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и GBMFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и GBMFX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и GBMFX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -23.40% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -5.98% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -14.42% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -23.40% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.64% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.29% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.57% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и GBMFX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.44% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.30% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 7.97% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 7.22% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 7.97% | +0.30% |