PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRXAX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRXAX с EIXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both mutual funds - TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, TRXAX returned 5.46%/yr vs -4.58%/yr for EIXIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TRXAX charges 1.22%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.

Доходность

Сравнение доходности TRXAX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXAX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -6.71%.

TRXAX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
3.58%
С начала года
6.34%
1 год
12.47%
3 года*
9.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.66%

EIXIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-6.71%
1 год
-12.94%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXAX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.34%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%10.29%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-6.71%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%

Correlation

The correlation between TRXAX and EIXIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с LFMIXTRXAX с PDSYXTRXAX с FASTRXAX с PDRDXTRXAX с NRIIXTRXAX с IEF
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с TRIFXEIXIX с CLPAX

Доходность на риск

TRXAX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXAX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRXAXEIXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.59

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-2.18

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.73

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.79

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-1.71

+9.18

TRXAX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXAX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXAX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRXAX и EIXIX

Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EIXIX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и EIXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRXAXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-24.46%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-16.22%

+10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-19.95%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-24.46%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-22.10%

+20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.63%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

7.49%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXAX и EIXIX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 1.90%, в то время как у Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRXAXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.86%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

6.67%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

8.08%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

4.86%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

4.98%

+3.21%

Сравнение комиссий TRXAX и EIXIX

TRXAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EIXIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXAX и EIXIX

Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности EIXIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		4.05%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.14%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

TRXAX and EIXIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to TRXAX (1.90%). In terms of maximum drawdown, TRXAX dropped -20.50% vs EIXIX's -24.46%.

TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXAX и EIXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор