Сравнение TRXAX с CAXAX
TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) and CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) are both mutual funds - TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CAXAX is a Global Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, TRXAX returned 5.61%/yr vs 9.53%/yr for CAXAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRXAX charges 1.22%/yr vs 1.21%/yr for CAXAX.
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и CAXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у CAXAX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям CAXAX по среднегодовой доходности: 5.61% против 9.53% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.61%
CAXAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам TRXAX и CAXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 6.01% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 9.61% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
Correlation
The correlation between TRXAX and CAXAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between TRXAX and CAXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXAX vs. CAXAX — Ранг доходности на риск
TRXAX
CAXAX
Сравнение TRXAX c CAXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | CAXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.49 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 8.68 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | CAXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и CAXAX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки CAXAX в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и CAXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXAX | CAXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -32.50% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -8.44% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -10.76% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -22.76% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -32.50% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.12% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.81% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.42% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и CAXAX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 1.36%, в то время как у Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXAX | CAXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.12% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 7.70% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 9.72% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 12.30% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 13.83% | -5.57% |
Сравнение комиссий TRXAX и CAXAX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CAXAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и CAXAX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности CAXAX в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 5.96% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.20% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TRXAX and CAXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAXAX has higher volatility (2.12%) compared to TRXAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, TRXAX dropped -20.50% vs CAXAX's -32.50%.
TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRXAX и CAXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор