Сравнение TRX-USD с JNJ
TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, TRX-USD returned 34.40%/yr vs 10.94%/yr for JNJ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 5.53% |
Correlation
The correlation between TRX-USD and JNJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. JNJ — Ранг доходности на риск
TRX-USD
JNJ
Сравнение TRX-USD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.61 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 5.28 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 15.52 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и JNJ
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -50.67% | -45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -10.96% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -15.95% | -35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -18.41% | -41.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -2.54% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -11.90% | -50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 3.72% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и JNJ
Tronix (TRX-USD) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.47% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.16% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 16.94% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.42% | 16.87% | +41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 18.48% | +91.72% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and JNJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX-USD has higher volatility (8.57%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор