PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRVLX с VVIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRVLX returned 11.58%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRVLX charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRVLX показывает доходность 12.04%, а VVIAX немного выше – 12.21%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.46% соответственно.

TRVLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.75%
1 год
20.96%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.58%

VVIAX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.06%
1 год
26.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRVLX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		12.04%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.21%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between TRVLX and VVIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.96

The correlation between TRVLX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

TRVLX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.61

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.73

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.13

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

15.57

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и VVIAX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVLXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-59.32%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.36%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-14.39%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-17.14%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-36.80%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.02%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.61%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.69%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и VVIAX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVLXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.59%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.09%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.91%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.74%

+0.61%

Сравнение комиссий TRVLX и VVIAX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и VVIAX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.07%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRVLX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRVLX has higher volatility (2.73%) compared to VVIAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, TRVLX dropped -60.22% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRVLX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор