Сравнение TRVLX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.01% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и PSECX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
TRVLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
TRVLX
PSECX
Сравнение TRVLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.41 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PSECX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PSECX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -31.13% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -8.36% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -18.47% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -31.13% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.09% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -3.90% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.10% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PSECX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.54% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.74% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 13.18% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 11.92% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.18% | +4.21% |