Сравнение TRVLX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.24% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и NEIMX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TRVLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TRVLX
NEIMX
Сравнение TRVLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.32 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.49 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 12.55 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.03 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и NEIMX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и NEIMX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -92.94% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.78% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -92.94% | +72.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -92.94% | +54.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -90.08% | +84.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.92% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.14% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и NEIMX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.13% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.05% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.52% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.65% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 576.30% | -561.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 407.62% | -390.23% |