Сравнение TRVLX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 15.87% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и AVERX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
TRVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
TRVLX
AVERX
Сравнение TRVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.17 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и AVERX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и AVERX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -11.33% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.66% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.39% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 19.13% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 19.13% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.13% | -1.74% |