PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с AUXFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.66%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.37% против 9.61% соответственно.

TRVLX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.37%

AUXFX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
12.03%
3 года*
12.46%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий TRVLX и AUXFX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

6.30

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между TRVLX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и AUXFX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.81%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и AUXFX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-39.82%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.58%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-15.73%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-33.69%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.88%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.44%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.92%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и AUXFX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.22%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.55%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.10%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

12.21%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

15.19%

+2.19%