PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVI с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRVI с KTOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. TRVI operates in Biotechnology (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TRVI returned 44.62%/yr vs 17.64%/yr for KTOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRVI и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRVI показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -22.91%.

TRVI

1 день
-4.31%
1 месяц
-6.52%
С начала года
6.47%
6 месяцев
-1.04%
1 год
97.77%
3 года*
76.12%
5 лет*
44.62%
10 лет*
—

KTOS

1 день
-7.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-23.50%
1 год
45.00%
3 года*
60.67%
5 лет*
17.64%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRVI и KTOS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRVI
Trevi Therapeutics, Inc.		6.47%203.88%207.46%-30.57%146.74%-67.68%-35.47%-52.47%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-22.91%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%14.35%

Correlation

The correlation between TRVI and KTOS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.16

The correlation between TRVI and KTOS shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TRVI:

-$0.43

KTOS:

$0.17

Общая выручка (12 мес.)

TRVI:

$0.00

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRVI:

-$31.00K

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

TRVI:

-$49.16M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trevi Therapeutics, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с TRVI:
TRVI с SCHDTRVI с PBYITRVI с DBVTTRVI с ACMRTRVI с ARKWTRVI с ARKFTRVI с AQST
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

TRVI vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVI
Ранг доходности на риск TRVI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVI c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVIKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.63

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.32

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.75

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

1.57

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVI vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVI и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVIKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.63

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.14

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TRVI и KTOS

Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVIKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-99.81%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-60.15%

+30.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.96%

-60.15%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.26%

-69.39%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-96.29%

+82.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.59%

-95.94%

+34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

28.83%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVI и KTOS

Текущая волатильность для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) составляет 13.69%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что TRVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVIKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

25.12%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.12%

56.86%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.25%

71.80%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.23%

52.20%

+36.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.29%

50.77%

+48.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVI и KTOS

Ни TRVI, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRVI и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trevi Therapeutics, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
371.00M
(TRVI) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRVI and KTOS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (25.12%) compared to TRVI (13.69%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs KTOS's -99.81%.

TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRVI и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор