PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVI с PBYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRVI с PBYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) and PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TRVI returned 44.88%/yr vs -9.60%/yr for PBYI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRVI и PBYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRVI показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у PBYI с доходностью 14.45%.

TRVI

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
-1.82%
1 год
126.05%
3 года*
81.76%
5 лет*
44.88%
10 лет*
—

PBYI

1 день
-2.44%
1 месяц
-9.56%
С начала года
14.45%
6 месяцев
31.21%
1 год
105.43%
3 года*
24.25%
5 лет*
-9.60%
10 лет*
-15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRVI и PBYI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRVI
Trevi Therapeutics, Inc.		7.43%203.88%207.46%-30.57%146.74%-67.68%-35.47%-52.47%
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.		14.45%95.08%-29.56%2.36%39.14%-70.37%17.26%-71.27%

Correlation

The correlation between TRVI and PBYI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.15

The correlation between TRVI and PBYI shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TRVI:

-$0.43

PBYI:

$0.48

Общая выручка (12 мес.)

TRVI:

$0.00

PBYI:

$227.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRVI:

-$31.00K

PBYI:

$169.14M

EBITDA (12 мес.)

TRVI:

-$49.16M

PBYI:

$46.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trevi Therapeutics, Inc.

Puma Biotechnology, Inc.

Часто сравнивают с TRVI:
TRVI с SCHDTRVI с DBVTTRVI с KTOSTRVI с ACMRTRVI с ARKWTRVI с ARKFTRVI с AQST
Часто сравнивают с PBYI:
PBYI с TPHPBYI с SPYPBYI с ^GSPCPBYI с VOOPBYI с KINSPBYI с FTKPBYI с BOSC

Доходность на риск

TRVI vs. PBYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVI
Ранг доходности на риск TRVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBYI
Ранг доходности на риск PBYI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBYI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVI c PBYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVIPBYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.52

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.18

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.11

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.31

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVI vs. PBYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PBYI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVI и PBYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVIPBYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.52

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.04

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TRVI и PBYI

Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке PBYI в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и PBYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVIPBYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-99.40%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-25.78%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.96%

-69.59%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.26%

-85.86%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-97.52%

+84.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-74.42%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

11.36%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVI и PBYI

Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что TRVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVIPBYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

9.68%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.81%

41.71%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.15%

69.92%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.27%

75.83%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.32%

80.65%

+18.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVI и PBYI

Ни TRVI, ни PBYI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRVI и PBYI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trevi Therapeutics, Inc. и Puma Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
44.80M
(TRVI) Общая выручка
(PBYI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRVI and PBYI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRVI has higher volatility (12.89%) compared to PBYI (9.68%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs PBYI's -99.40%.

TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRVI и PBYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор