Сравнение TRVI с AQST
TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TRVI in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, TRVI returned 45.90%/yr vs 2.27%/yr for AQST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRVI и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVI показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -35.91%.
TRVI
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 111.70%
- 3 года*
- 86.14%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -35.91%
- 6 месяцев
- -35.71%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRVI и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 11.26% | 203.88% | 207.46% | -30.57% | 146.74% | -67.68% | -35.47% | -52.47% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.91% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | 6.79% |
Correlation
The correlation between TRVI and AQST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TRVI:
-$0.43
AQST:
-$0.61
TRVI:
$0.00
AQST:
$50.27M
TRVI:
-$31.00K
AQST:
$20.92M
TRVI:
-$49.16M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVI vs. AQST — Ранг доходности на риск
TRVI
AQST
Сравнение TRVI c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVI | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.35 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 0.69 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVI | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.25 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.18 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TRVI и AQST
Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVI | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -96.68% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -60.61% | +31.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.96% | -63.55% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.26% | -90.11% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -78.16% | +68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.62% | -76.96% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 31.22% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVI и AQST
Текущая волатильность для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) составляет 13.27%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что TRVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVI | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 20.60% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 68.87% | -28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 85.27% | -23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.24% | 82.65% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.30% | 87.77% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVI и AQST
Ни TRVI, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRVI и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trevi Therapeutics, Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRVI and AQST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (20.60%) compared to TRVI (13.27%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs AQST's -96.68%.
TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVI и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор